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21 maio
Atenção!
O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa: InterNews CEE, e de inteira responsabilidade desta.

Análise De Performance De Fundos De Investimentos

A análise de riscos da composição de carteiras e da performance dos fundos de investimentos ganhou maior importância neste período de maiores incertezas. É imprescindível adquirir o melhor domínio dos critérios tanto para investir como para administrar fundos de investimentos.

Saiba definir a sua melhor estratégia de aplicações em fundos de investimentos, utilizando diferentes metodologias de análise de carteiras, como os índices Sharpe, Treynor, Jensen – Alfa e Modigliani & Miller. Domine conceitos, para fundos de renda variável, como Risco e Retorno, Retorno Médio Esperado, Diversificação de Carteira e Portfólio Ótimo. Para estratégias de renda fixa, conheça conceitos de Determinação do Beta do Ativo e de Modelo de Precificação de Ativos.

Investidores e administradores de carteiras precisam ainda estar atualizados em relação às mudanças sobre constituição, administração, funcionamento e divulgação de informações dos fundos de investimentos.

Participe deste evento de Capacitação InterNews e saiba como devem ser feitas escolhas sobre fundos de multimercado, de hedge, de renda fixa e de renda variável. Veja como determinar o seu padrão ótimo de investimentos, a partir da composição de uma carteira de fundos com ou sem alavancagem. Analise o seu portfólio ótimo para o maior retorno e menor risco. Avalie diversos tipos de produtos de investimentos: suas vantagens e desvantagens, riscos e expectativas de retorno.

INSTRUTOR

Mário Cesar Falcão

Diretor Financeiro de Grupo Nacional de Mídia, Banco e Comércio & Serviços. Sócio da Aleae Consultoria. Sócio Diretor da GENESIS Consulting. Professor de Cursos de MBA da FIA, Fundação Vanzolini, FIPECAFI, BSP, Insper e Saint Paul. Docente em instituições de ensino em cursos preparatórios para certificação financeira nacional e internacional. Experiência nas áreas de avaliação de empresas e investimentos, finanças corporativas, gestão de riscos de carteiras e mercado de capitais. Engenheiro mecânico, Business Administration – Van Der Built University, mestrado pela Escola Politécnica da USP, MBA Executivo e mestrado pela FEA – USP. Reliability Engineer pela ASQ. Vasta experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, exercendo posições de gerência e diretoria nas empresas como Ford, Case, GE, Grupo Dedini, Royal Numico e Aster.

PROGRAMA

Regras da Indústria de Fundos – Constituição, Regulamento, Administração e Gestão

Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido de fundos de investimentos
Estrutura de um fundo de investimento
Administração
Distribuidor
Gestão
Custodiante
Cotista
Auditor
Instrução 409 CVM, Código de Regulação ANBID

Valor da cota
Emissão e resgate de cotas
Situações emergenciais
Distribuição das cotas
Prospecto, regulamento do fundo
Assembleia Geral
Administração do fundo – funções e terceirização de atividades
Remuneração – Administrador, distribuidor, gestor, auditor e cotista
Informação ao cotista
Despesas dos fundos
Classificação dos Fundos

Classificação CVM
Curto Prazo
Referenciado
Renda Fixa
Ações
Cambial
Dívida Externa
Multimercado
Classificação ANBID
Curto Prazo
Referenciado DI e outros referenciados
Renda Fixa
Cambiais
Investimento no Exterior
Multimercados – Long and Short Neutro, Long and Short direcional, Multimercados Macro, Multimercados Trading, Multiestratégia, Multigestor, Juros e Moeda, Estratégia Específica, Balanceado e Capital Protegido
Ações – IBOVESPA (ou IBrX) Indexado, IBOVESPA (ou IBrX) Ativo, Setoriais, Small Caps, Ações Dividendos, Sustentabilidade e Governança, Ações livre, Fechados
Estratégias de Renda Variável e Risco Sistemático

Conceito de risco e retorno
Preço de ativos
Retorno discreto e contínuo
Retorno médio esperado
EWMA – exponentially weighted moving average
Estatísticas utilizadas para cálculo de retorno e risco
Diversificação de carteira
Ativos com risco; risco sistemático e não sistemático
Ativo livre de risco para Renda Variável
Carteira com um ativo com risco e o ativo livre de risco
Carteira composta por dois ativos com risco
Carteira de Risco Mínimo: dois ativos
Portfólio Ótimo: dois ativos
Carteira com três ou mais ativos com risco
Teoria da Separação
Fronteira Eficiente de Markowitz
Estratégias de Renda Fixa e Risco de Taxa de Juros

CAPM (Modelo de Precificação de Ativos)
Determinação do Beta do Ativo
Custo do Capital Próprio
Custo do Capital de Terceiros
Ativo livre de risco para Renda Fixa
Risco de Taxa de Juros
Estratégia em fundos – Market Neutral
Análise de Performance de Carteiras

Treynor, Treynor modificado
Sharpe
Jensen – Alfa
Modigliani & Miller
Market Timing vs. Seletividade – Treynor e Mazuy
Risco de Descolamento, Information Ratio
Medidas Assimétricas – Probabilidade de Perda, Semivariância, Variância do downside
Sortino

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Local

São Paulo / SP

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