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27 nov
Atenção!
O evento anunciado abaixo é fornecido pela empresa: InterNews CEE, e de inteira responsabilidade desta.

Fundos De Investimentos

Nestes tempos de inflação elevada, taxas de juros altas, maiores riscos de inadimplência, mercados voláteis e nível de atividades econômicas contraída, as aplicações em Fundos de Investimentos demandam grande atenção e rigor. A análise carteiras da enorme variedade de Fundos de Investimentos nunca foi uma tarefa tão desafiadora.

Participe deste Evento de Capacitação InterNews que mostrará como devem ser feitas as escolhas sobre os diversos tipos de fundos, tanto de renda fixa, como de derivativos, de arbitragem e de renda variável direcional, entre outros. Saiba como selecionar a partir das suas necessidades. Veja o que as instituições financeiras oferecem. Selecione o padrão ótimo para o seu perfil de risco. Considere carteiras com e sem alavancagem. Atualize-se sobre os diversos tipos de produtos de investimentos, já com a nova classificação Anbima para Fundos de Investimentos. Verifique as vantagens e desvantagens, riscos e performance de diferentes produtos e de diversas estratégias de investimentos.

INSTRUTOR

Mário Cesar Falcão

Sócio Fundador de PaR Engenharia Financeira, Consultoria de Riscos e Investimentos, Diretor Financeiro de Grupo Nacional de Mídia, Banco e Comércio & Serviços. Sócio da Aleae Consultoria, Sócio Diretor da GENESIS Consulting. Professor dos MBA FIA, Fundação Vanzolini, FIPECAFI, BSP, Insper e Saint Paul. Docente em instituições de ensino em cursos preparatórios para certificação financeira nacional e internacional. Experiência nas áreas de avaliação de empresas e investimentos, finanças corporativas, gestão de riscos de carteiras e mercado de capitais. Engenheiro mecânico, Business Administration – Van Der Built University, mestrado pela Escola Politécnica da USP, MBA Executivo e mestrado pela FEA – USP. Reliability Engineer pela ASQ. Vasta experiência em empresas nacionais e multinacionais de grande porte, exercendo posições de gerência e diretoria nas empresas: Ford,Case, GE, Grupo Dedini, Royal Numico e Aster.

PROGRAMA

Módulo I – Regras da Indústria de Fundos – Constituição, Regulamento, Administração e Gestão

Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido de fundos de investimentos
Estrutura de um fundo de investimento
Administração
Distribuidor
Gestão
Custodiante
Cotista
Auditor
Módulo II – Instrução 555 CVM, Código de Regulação ANBIMA

Valor da cota
Emissão e resgate de cotas
Situações emergenciais
Distribuição das cotas
Prospecto, regulamento do fundo
Assembléia Geral
Administração do fundo – funções e terceirização de atividades
Remuneração – Administrador, distribuidor, gestor, auditor e cotista
Informação ao cotista
Despesas dos fundos
Módulo III – Classificação dos Fundos

Classificação CVM
Renda Fixa – Curto ou Longo Prazo;
Ações;
Multimercados; e Cambiais
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples;
Renda Fixa Passivo Índices;
Renda Fixa Ativo Baixa Duração – Soberano, Grau de Investimento e Crédito Livre;
Renda Fixa Ativo Média Duração – Soberano, Grau de Investimento e Crédito Livre;
Renda Fixa Ativo Alta Duração – Soberano, Grau de Investimento e Crédito Livre;
Renda Fixa Ativo Livre Duração – Soberano, Grau de Investimento e Crédito Livre;
Investimento no Exterior – Investimento no Exterior e Dívida Externa;
Ações Indexado – índices;
Ações Ativo – Valor/Crescimento, Dividendos, Sustentabilidade/Governança, Small Caps, Índice Ativo, Setoriais e Livre;
Ações Específicos – FMP-FGTS, Fechados de Ações e Mono Ações;
Ações Investimento no Exterior;
Multimercado Alocação – Balanceados e Dinâmicos;
Multimercado Estratégia – Macro, Tranding, Long and Short Neutro, Long and Short Direcional, Juros e Moedas, Livre, Capital Protegido e Estratégia Específica;
Multimercado Investimento no Exterior; e Cambial
Módulo IV – Estratégias de Renda Variável e Risco Sistemático

Conceito de risco e retorno
Preço de ativos
Retorno discreto e contínuo
Retorno médio esperado
EWMA – exponentially weighted moving average
Estatísticas utilizadas para cálculo de retorno e risco
Diversificação de carteira
Ativos com risco; risco sistemático e não sistemático
Ativo livre de risco para Renda Variável
Carteira com um ativo com risco e o ativo livre de risco
Carteira composta por dois ativos com risco
Carteira de Risco Mínimo: dois ativos
Portfólio Ótimo: dois ativos
Carteira com três ou mais ativos com risco
Teoria da Separação
Fronteira Eficiente de Markowitz
Módulo V – Estratégias de Renda Fixa e Risco de Taxa de Juros

CAPM (Modelo de Precificação de Ativos)
Determinação do Beta do Ativo
Custo do Capital Próprio
Custo do Capital de Terceiros
Ativo livre de risco para Renda Fixa
Risco de Taxa de Juros
Estratégia em fundos – market Neutral
Módulo VI – Análise de Performance de Carteiras

Treynor, Treynor modificado
Sharpe
Jensen – Alfa
Modigliani & Miller
Market Timing vs. Seletividade – Treynor e Mazuy
Risco de Descolamento, Information Ratio
Medidas Assimétricas – Probabilidade de Perda, Semivariância, Variância do downside
Sortino

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Local

São Paulo / SP

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